广义 Rosenblatt 分布三阶矩的结构
概率论
2015-05-15 v1 统计理论
统计理论
摘要
Rosenblatt 分布作为非中心极限定理中的极限出现。广义 Rosenblatt 分布是通过在定义常规 Rosenblatt 分布的核中允许不同的幂指数而获得的。我们推导了其三阶矩的显式公式，修正了\citet{maejima:tudor:2012:selfsimilar}和\citet{tudor:2013:analysis}中的公式。通过对该公式进行数值评估，我们能够确认广义 Hermite 过程类比 Hermite 过程类严格更丰富。
引用
@article{arxiv.1407.3774,
title = {Structure of the third moment of the generalized Rosenblatt distribution},
author = {Shuyang Bai and Murad S. Taqqu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1407.3774},
year = {2015}
}