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少数者博弈中的策略切换与共动均衡

交易与市场微观结构 2014-02-11 v4 统计力学

摘要

我们提出了一种少数者博弈的解析可处理变体,其中理性代理人使用概率策略。在我们的模型中,NN 个代理人反复在两种选择中进行决策,处于少数派的代理人获得收益 1,其余为 0。代理人优化其折现未来收益的期望值,折现参数为 λ\lambda。我们提出了一种标准 Nash 均衡的替代方案,称为共动均衡(co-action equilibrium),它为所有代理人提供更高的期望收益。不同行动概率的最优选择通过简单的自洽方程精确确定。最优策略由 NN 个实参数刻画,即使对于有限数量的代理人,这些参数也是 λ\lambda 的非解析函数。我们显式求解了 N7N \leq 7 的情形,揭示了更大 NN 值下的解结构。对于足够长的未来时间视界,最优策略从随机选择切换为“赢则保持、输则切换”策略,其切换概率取决于当前状态和 λ\lambda

关键词

引用

@article{arxiv.1212.6601,
  title  = {Strategy switches and co-action equilibria in a minority game},
  author = {V. Sasidevan and Deepak Dhar},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1212.6601},
  year   = {2014}
}