少数者博弈中的策略切换与共动均衡
交易与市场微观结构
2014-02-11 v4 统计力学
摘要
我们提出了一种少数者博弈的解析可处理变体,其中理性代理人使用概率策略。在我们的模型中, 个代理人反复在两种选择中进行决策,处于少数派的代理人获得收益 1,其余为 0。代理人优化其折现未来收益的期望值,折现参数为 。我们提出了一种标准 Nash 均衡的替代方案,称为共动均衡(co-action equilibrium),它为所有代理人提供更高的期望收益。不同行动概率的最优选择通过简单的自洽方程精确确定。最优策略由 个实参数刻画,即使对于有限数量的代理人,这些参数也是 的非解析函数。我们显式求解了 的情形,揭示了更大 值下的解结构。对于足够长的未来时间视界,最优策略从随机选择切换为“赢则保持、输则切换”策略,其切换概率取决于当前状态和 。
引用
@article{arxiv.1212.6601,
title = {Strategy switches and co-action equilibria in a minority game},
author = {V. Sasidevan and Deepak Dhar},
journal= {arXiv preprint arXiv:1212.6601},
year = {2014}
}