具有不完全先验信息的误设定回归模型中的随机约束有偏估计量
统计理论
2018-04-13 v2 统计方法学
统计理论
摘要
本文将误设定分析推广至近期提出的、在解释变量间存在多重共线性的随机约束有偏估计量。在因遗漏相关解释变量而导致误设定的回归模型中，当回归系数的不完全先验信息可得时，我们考察了随机约束岭估计量（SRRE）、随机约束几乎无偏岭估计量（SRAURE）、随机约束 Liu 估计量（SRLE）、随机约束几乎无偏 Liu 估计量（SRAULE）、随机约束主成分回归估计量（SRPCR）、随机约束 r-k 类估计量（SRrk）以及随机约束 r-d 类估计量（SRrd）。进一步，我们在均方误差矩阵（MSEM）意义下获得了各估计量与其相应预测量之间的优越性条件。最后，通过数值例子与蒙特卡洛模拟研究对理论发现进行了说明。
引用
@article{arxiv.1712.03358,
title = {Stochastic Restricted Biased Estimators in misspecified regression model with incomplete prior information},
author = {Manickavasagar Kayanan and Pushpakanthie Wijekoon},
journal= {arXiv preprint arXiv:1712.03358},
year = {2018}
}
备注
35 Pages, 6 Figures