正象限上 $\ell_p$-范数对称生存函数的随机分解
概率论
2021-04-07 v2
摘要
我们推导了正象限 上概率分布的随机表示，该分布在所有具有 -范数对称生存函数的概率律中，其分量间的关联最小。它由标准单位单纯形上的均匀分布经变换得到，该均匀分布乘以独立的某些 beta 分布的有限混合以及一个位于 1 处的附加原子。一方面，这给出了对任意具有 -范数对称生存函数的概率律的高效模拟算法。另一方面，该结果被用于构造正象限上极大无穷可分概率分布的精确模拟算法，其指数测度具有 -范数对称生存函数。这两个应用将 情形的已有结果推广到任意 的情形。
引用
@article{arxiv.2011.13302,
title = {Stochastic decomposition for $\ell_p$-norm symmetric survival functions on the positive orthant},
author = {Jan-Frederik Mai and Ruodu Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2011.13302},
year = {2021}
}