货币概率分布的统计力学方法
统计金融
2012-04-10 v1
摘要
本章回顾了自20世纪90年代末以来经济物理学文献中发展的货币概率分布统计模型。在这些模型中，经济交易被建模为代理人为支付商品和服务而进行的货币随机转移。从初始的货币均等分布开始，系统自发发展出高度不均的货币分布，类似于物理学中能量的玻尔兹曼-吉布斯分布。边界条件对于达到稳态分布至关重要。当允许债务时，除非对最大债务施加某种限制，否则它会破坏系统的稳定性。
引用
@article{arxiv.1007.5074,
title = {Statistical mechanics approach to the probability distribution of money},
author = {Victor M. Yakovenko},
journal= {arXiv preprint arXiv:1007.5074},
year = {2012}
}
备注
11 pages, 4 figures. This is an invited chapter to the book "New approaches to monetary theory: Interdisciplinary perspectives", edited by Heiner Ganssmann, to be published by Routledge in 2011, proceedings of the workshop "Money - Interdisciplinary Perspectives", Department of Sociology, Free University of Berlin, 25-27 June 2009