评估经典 beta 与加权 Gini beta 差异的统计学基础

Nadezhda Gribkova; Ričardas Zitikis

评估经典 beta 与加权 Gini beta 差异的统计学基础

统计理论 2017-09-12 v3 统计理论

作者: Nadezhda Gribkova , Ričardas Zitikis

摘要

“beta”是资本资产定价模型（CAPM）中的关键量之一。在统计语言中，beta 可以视为拟合金融资产收益对市场收益的回归直线的斜率。CAPM 的保险对应物称为加权保险定价模型（WIPM），它引出了所谓的加权 Gini beta。上述两个 beta 可能重合也可能不重合，取决于基础回归函数的形式，这在设计投资组合和分配风险资本时具有深远影响。为了便于完成这些任务，本文发展了大样本统计推断结果，这些结果以直接的方式暗示了关于两个 beta 相等性的置信区间和假设检验。

关键词

CAPM 加权 Gini beta 统计推断假设检验置信区间风险资本分配

引用

@article{arxiv.1706.05510,
  title  = {Statistical foundations for assessing the difference between the classical and weighted-Gini betas},
  author = {Nadezhda Gribkova and Ričardas Zitikis},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1706.05510},
  year   = {2017}
}

备注

21 pages

评估经典 beta 与加权 Gini beta 差异的统计学基础

摘要

关键词

引用

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