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基于相干风险度量的CAPM、收益与经验资产定价

概率论 2008-12-10 v1 证券定价风险管理

作者: Alexander S. Cherny , Dilip B. Madan

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摘要

本文有两个主要目标：1. 我们提出一种基于相干风险度量的CAPM变体。2. 除了现实测度与风险中性测度外，我们提出第三种测度：极端测度。该测度的引入为研究前两种测度之间的关系提供了有力工具。特别地，这为我们给出了——一种度量收益的新方法；——一种经验资产定价的新途径。

关键词

CAPM 相干风险经验资产定价现实测度风险中性测度极端测度收益

引用

@article{arxiv.math/0605065,
  title  = {CAPM, rewards, and empirical asset pricing with coherent risk},
  author = {Alexander S. Cherny and Dilip B. Madan},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0605065},
  year   = {2008}
}