二元动态传染过程的平稳性
数理金融
2014-05-23 v1 概率论
摘要
二元动态传染过程（BDCP）是一类广泛的二元点过程，其强度特征为一类一般的分段确定性马尔可夫过程。BDCP 描述了一种丰富的动态结构，其中系统同时受到外部因素和内部因素的影响，分别由散粒噪声 Cox 过程和广义 Hawkes 过程建模。本文主要探讨 BDCP 的平稳性问题，这在应用中至关重要。我们通过对 BDCP 的分支系统近似表示应用马尔可夫理论来研究其平稳分布。我们找到了 BDCP 强度存在唯一平稳分布的条件，且由此产生的 BDCP 具有平稳增量。利用马尔可夫性质给出了平稳强度的矩。
引用
@article{arxiv.1405.5842,
title = {Stationarity of Bivariate Dynamic Contagion Processes},
author = {Angelos Dassios and Xin Dong},
journal= {arXiv preprint arXiv:1405.5842},
year = {2014}
}
备注
24 pages