关于正态报酬过程 Gittins 指数的一些结果
统计理论
2007-06-13 v1 统计理论
摘要
我们考虑均值 未知、方差已知且 具有正态先验的正态分布的 Gittins 指数。除了给出 Gittins 指数的一些单调性性质外，我们将（离散时间）正态设定嵌入连续时间维纳过程设定中来推导 Gittins 指数的近似，在后者中 Gittins 指数由一个最优停止问题的停止边界确定。通过应用最优停止中的 Chernoff 连续性修正，该近似包含一个修正项，用以解释离散与连续时间停止边界之间的差异。我们还给出了数值结果以评估这一简单近似的性能。
引用
@article{arxiv.math/0702831,
title = {Some results on the Gittins index for a normal reward process},
author = {Yi-Ching Yao},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0702831},
year = {2007}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/074921706000001111 in the IMS Lecture Notes Monograph Series (http://www.imstat.org/publications/lecnotes.htm) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)