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从 Gini 指数作为 Lyapunov 泛函到 Wasserstein 距离中的收敛

数理金融 2024-09-24 v1 经典分析与常微分方程 概率论

摘要

在最近几篇关于无限维 ODE 系统的工作中,这些系统源于经济学和社会科学中基于智能体的模型的均值场极限,模型描述了概率分布(在非负整数集合上)的演化。通常会证明 Gini 指数作为给定系统解的自然 Lyapunov 泛函,同时 Gini 指数收敛于平衡分布的 Gini 指数。然而,Gini 指数的收敛是否意味着以概率分布的意义收敛,甚至更强的收敛概念尚不明确。本文旨在此方向证明若干结果,阐明 Gini 指数与其他流行度量标准(如 Wasserstein 距离和常用的 p\ell^p 距离)之间的相互作用,这些度量标准用于量化概率分布之间的接近程度。

关键词

引用

@article{arxiv.2409.15225,
  title  = {From Gini index as a Lyapunov functional to convergence in Wasserstein distance},
  author = {Fei Cao},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2409.15225},
  year   = {2024}
}

备注

13 pages, 1 figure