不确定性下的 Gittins 定理
最优化与控制
2021-06-16 v3 概率论
统计理论
计算金融
统计理论
摘要
我们基于非线性期望理论，研究离散时间多臂老虎机在不确定性下的动态分配问题。我们表明，在老虎机强独立且对最优性定义稍作放宽的条件下，Gittins 分配指数给出最优选择。这涉及研究我们的不确定性与决定滤波的控制之间的相互作用。我们还运行了一个简单数值例子，说明了主体在决策时探索意愿与不确定性厌恶之间的相互作用。
引用
@article{arxiv.1907.05689,
title = {Gittins' theorem under uncertainty},
author = {Samuel N. Cohen and Tanut Treetanthiploet},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.05689},
year = {2021}
}