一类赌博机问题中的近似最优性与风险/收益权衡
理论经济学
2024-01-02 v2 概率论
摘要
本文研究一类收益分布已知且收益风险性重要的序贯决策问题。等价地，它研究从一组重复的独立彩票中进行序贯选择。假设决策者在长视野下追求近似最优策略。通过利用渐近性所提供的可处理性，导出了刻画何时全程专注于单一行动或彩票是渐近最优的、以及何时最优性需要跨期分散化的条件。关键在于风险态度的恒定或可变。主要技术工具是一个新的中心极限定理。
引用
@article{arxiv.2210.08077,
title = {Approximate optimality and the risk/reward tradeoff in a class of bandit problems},
author = {Zengjing Chen and Larry G. Epstein and Guodong Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2210.08077},
year = {2024}
}