关于均匀经验过程函数增量的一些新的几乎必然结果

Davit Varron

关于均匀经验过程函数增量的一些新的几乎必然结果

统计理论 2012-01-27 v1 统计理论

作者: Davit Varron

摘要

给定均匀经验过程 $\alp_n$ 的观测值，当 $u$ 服从 Lebesgue 测度分布时，其函数增量 $\alp_n(u+a_n\cdot)-\alp_n(u)$ 可视为单个随机过程。我们研究了当 $\nif$ 且 $a_n\downarrow 0$ 时，这些过程的多元版本的几乎必然极限行为。在关于 $a_n$ 的温和条件下，建立了分布收敛性和函数极限律。证明依赖于对局部经验过程常用 Poissonisation 工具的新扩展。

关键词

几乎必然结果函数增量均匀经验过程多元版本极限行为 Poissonisation 工具

引用

@article{arxiv.1201.5516,
  title  = {Some new almost sure results on the functional increments of the uniform empirical process},
  author = {Davit Varron},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1201.5516},
  year   = {2012}
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关于均匀经验过程函数增量的一些新的几乎必然结果

摘要

关键词

引用

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