对称稳定密度及其导数数值计算的一些改进
统计理论
2007-06-13 v2 统计理论
摘要
我们提出了对称稳定密度及其关于参数的偏导数的数值计算的改进。这些改进有助于更可靠地评估最大似然估计量及其标准误差。还给出了对称稳定分布的 Fisher 信息矩阵的数值。我们的改进包括对 Nolan (1997) 方法在边界情况下的修改，即在密度的尾部和众数附近以及 Cauchy 分布和正态分布的邻域内。
引用
@article{arxiv.math/0408321,
title = {Some improvements in numerical evaluation of symmetric stable density and its derivatives},
author = {Muneya Matsui and Akimichi Takemura},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0408321},
year = {2007}
}