小噪声随机微分方程的 Fisher 信息界及其应用
概率论
2024-08-20 v1
摘要
本文首先建立了 Malliavin 可微随机变量到正态分布类的 Fisher 信息距离的一般界。然后我们研究了小噪声随机微分方程 (SDE) 及其加性泛函解的 Fisher 信息在中心极限定理中的收敛速率。我们还证明了收敛速率是最优阶的。
引用
@article{arxiv.2408.09797,
title = {Fisher information bounds and applications to SDEs with small noise},
author = {Nguyen Tien Dung and Nguyen Thu Hang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2408.09797},
year = {2024}
}
备注
To appear in Stochastic Processes and their Applications