涂抹分布及其在金融市场中的应用
统计金融
2017-08-23 v1 统计力学
物理与社会
摘要
研究表明，具有任意哈密顿量和不同缩放参数 （“方差”）的路径积分叠加，当且仅当对应的 涂抹分布具有特定的函数形式时，才服从马尔可夫过程的 Chapman-Kolmogorov 关系。随后的“涂抹”分布大大简化了涂抹和未涂抹条件概率的耦合 Fokker-Planck 方程组。文中展示了其在具有随机波动率的金融模型中的简单应用。
引用
@article{arxiv.0712.0083,
title = {Smearing Distributions and their use in Financial Markets},
author = {Petr Jizba and Hagen Kleinert},
journal= {arXiv preprint arXiv:0712.0083},
year = {2017}
}
备注
6 pages. Presented at the International Conference: Path Integrals - New Trends and Perspectives, Dresden, Germany, September 23 - 28, 2007