基于 Cramér von Mises 距离的灵敏度分析
概率论
2017-12-01 v2 统计理论
统计理论
摘要
在本文中，我们首先研究了一种基于高阶矩并推广所谓 Sobol 指数的新灵敏度指数。此外，遵循 Borgonovo ([3]) 的思想，我们定义并研究了一种基于 Cramér von Mises 距离的新灵敏度指数。这一新指数似乎比 Sobol 指数更通用，因为它不仅考虑方差，还考虑随机变量的整个分布。进一步，我们研究了该新指数的蒙特卡洛估计的统计性质。
引用
@article{arxiv.1506.04133,
title = {Sensitivity analysis based on Cram{\'e}r von Mises distance},
author = {Fabrice Gamboa and Thierry Klein and Agnès Lagnoux},
journal= {arXiv preprint arXiv:1506.04133},
year = {2017}
}