全局敏感性分析：基于秩统计量的新一代强效估计量
统计理论
2023-06-29 v2 统计理论
摘要
我们针对一大类全局敏感性分析方法提出了一种新的统计估计框架。我们的方法基于秩统计量，并使用了由 Sourav Chatterjee 最近提出的经验相关系数。我们展示了如何应用该方法不仅计算 Cramér-von-Mises 指数（其与 Chatterjee 的相关概念直接相关），还能计算任意阶的 Sobol 指数、高阶矩指数以及 Shapley 效应。我们建立了所得估计量的一致性，并证明了它们的数值效率，尤其是在小样本量下。
引用
@article{arxiv.2003.01772,
title = {Global Sensitivity Analysis: a new generation of mighty estimators based on rank statistics},
author = {Fabrice Gamboa and Pierre Gremaud and Thierry Klein and Agnès Lagnoux},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.01772},
year = {2023}
}
备注
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