基于SURE的鲁棒信号维数估计
统计理论
2022-03-31 v1 统计理论
摘要
研究了重尾潜因子模型下信号维数的估计问题。作为主要贡献，提出了基于高斯Stein无偏风险估计的早期估计量的鲁棒扩展。这些新颖扩展基于椭球分布与鲁棒散度矩阵的框架。进行了广泛的模拟研究，以在估计精度与计算速度方面将新方法同若干知名竞争方法进行比较。将这些新方法应用于一个金融资产收益数据集。
引用
@article{arxiv.2203.16233,
title = {Robust signal dimension estimation via SURE},
author = {Joni Virta and Niko Lietzen and Henri Nyberg},
journal= {arXiv preprint arXiv:2203.16233},
year = {2022}
}
备注
29 pages, 5 figures