分布鲁棒逆协方差估计中的最优不确定性尺度
统计理论
2019-10-11 v3 最优化与控制
统计理论
摘要
在最近的一篇论文中，Nguyen、Kuhn 和 Esfahani（2018）构建了高斯分布精度矩阵的分布鲁棒估计量。分布不确定性尺度是该估计量构建中的关键要素。我们发展了一种统计理论，展示了如何最优地选择不确定性尺度以最小化相关的 Stein 损失。令人惊讶的是，最优不确定性尺度随样本量线性缩放，而非预期的典型平方根缩放速率。
引用
@article{arxiv.1901.07693,
title = {Optimal Uncertainty Size in Distributionally Robust Inverse Covariance Estimation},
author = {Jose Blanchet and Nian Si},
journal= {arXiv preprint arXiv:1901.07693},
year = {2019}
}