高斯路径的SURE收缩与信号识别
统计理论
2009-02-23 v2 风险管理
统计理论
摘要
利用高斯空间上的分部积分，我们通过局部时和占据时构建了高斯过程漂移的斯坦无偏风险估计量。通过对收缩估计量的SURE风险进行几乎必然最小化，我们推导了一种用于被连续时间高斯噪声扰动的输入信号的估计和去噪程序。
引用
@article{arxiv.0809.1516,
title = {SURE shrinkage of Gaussian paths and signal identification},
author = {Nicolas Privault and Anthony Réveillac},
journal= {arXiv preprint arXiv:0809.1516},
year = {2009}
}