机会约束随机电力市场中的风险交易
系统与控制
2020-08-06 v2 系统与控制
最优化与控制
摘要
现有的电力市场设计假设风险中性且缺乏风险对冲工具，这导致次优的市场结果并降低了整体市场效率。本文通过引入 Arrow-Debreu 证券（ADS）实现了机会约束随机电力市场中的风险交易，并推导了带风险交易的风险厌恶市场出清模型。为支持风险交易，底层不确定性的概率空间被离散化为有限个结果，这使得设计实用的风险合约以及生成能量、平衡储备和风险价格成为可能。值得注意的是，尽管风险合约是离散的，该模型保持了机会约束的连续性。案例研究说明了所提出的有风险交易的风险厌恶机会约束电力市场的实用性。
引用
@article{arxiv.2003.01773,
title = {Risk Trading in a Chance-Constrained Stochastic Electricity Market},
author = {Robert Mieth and Matt Roveto and Yury Dvorkin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.01773},
year = {2020}
}