考虑风险感知的含可再生能源发电两阶段电力市场机制
系统与控制
2020-03-16 v1 系统与控制
理论经济学
最优化与控制
摘要
过去几十年间，全球电力市场已采用多结算结构，以便在获得更精确的预测信息后实现供需平衡。鉴于可再生能源接入带来的不确定性日益增加，近期市场设计工作多聚焦于某些量（如社会福利）期望的优化。然而，社会规划者与政策制定者通常具有风险厌恶特征，此类风险中性表述既未能充分反映主流的风险态度，也无法解释随之而来的决策。为此，我们将常用的风险度量条件风险价值（CVaR）纳入中心规划目标，并研究当各发电商为风险中性时两阶段市场的运行方式。我们的主要结果是通过构造证明了该风险感知两阶段市场中序贯竞争均衡（SCEq）的存在性。在给定均衡价格下，我们设计了一种假设主体非策略性时实现社会成本最小化的市场机制。
引用
@article{arxiv.2003.06119,
title = {A Risk Aware Two-Stage Market Mechanism for Electricity with Renewable Generation},
author = {Nathan Dahlin and Rahul Jain},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.06119},
year = {2020}
}