不确定供给下风险厌恶电力市场中随机拍卖研究
最优化与控制
2020-05-01 v3
摘要
本文研究一种促进可再生能源发电并入电力市场的随机拍卖中的风险。我们对具有风险厌恶的市场参与者建模，并通过相干风险度量反映其风险厌恶。我们揭示了风险厌恶发电商在给定实时策略下最优预承诺行为的闭式刻画，无论有无风险交易均如此。
引用
@article{arxiv.1804.08815,
title = {On stochastic auctions in risk-averse electricity markets with uncertain supply},
author = {Ryan Cory-Wright and Golbon Zakeri},
journal= {arXiv preprint arXiv:1804.08815},
year = {2020}
}
备注
Short form version of article, updated for submission to Operations Research Letters