含可变可再生能源的机遇约束电力市场的收益充足价格
理论经济学
2021-05-05 v1
摘要
在商品市场中，收益充足价格是指确保市场参与者获得非负利润的补偿。在本文中，我们研究为具有由可变可再生能源(VRES)使用所导致不确定性的电力市场出清模型推导收益充足价格的问题。为处理问题的不确定性本质，我们采用机遇约束优化(CCO)方法，该方法在构建含VRES（或其他不确定性来源）渗透的调度电力模型时近来已成为非常流行的选择。然后，我们展示了如何从该CCO市场出清模型的确定性等价形式的最优对偶变量中，获得对市场管理者在期望上满足收益充足、对所有常规与VRES发电商在期望上满足成本回收的价格。这些结果对文献中当市场不确定性采用随机或鲁棒优化方法建模时已推导出的收益充足、均衡及其他类型定价方案的研究构成了新颖贡献。与随机方法不同，本文研究的CCO市场出清模型产生不依赖于VRES发电结果实时实现的均匀不确定性实时价格。为说明我们的结果，我们考虑了一个案例研究电力市场，并对比了使用收益充足随机方法与所提收益充足CCO方法获得的市场价格。
引用
@article{arxiv.2105.01233,
title = {Revenue Adequate Prices for Chance-Constrained Electricity Markets with Variable Renewable Energy Sources},
author = {Xin Shi and Alberto J. Lamadrid L. and Luis F. Zuluaga},
journal= {arXiv preprint arXiv:2105.01233},
year = {2021}
}