随机电力市场出清问题的新模型与定价机制

我们基于随机规划原理提出了随机电力市场出清问题的新模型。先前分析已确立，标准随机规划模型有效刻画了日前与实时调度及价格之间的关系。所得量在期望意义上具备收益充足性、成本回收与价格扭曲的良好保证。受这些结果启发，我们开发了替代的随机规划模型表述，其不同之处在于对非预期性约束的建模方式。我们通过为这些模型构建合适的对偶优化问题来设计新的定价机制。我们分析这些定价机制，以评估其为系统运营商提供收益充足性、为发电商提供成本回收以及价格扭曲的能力。与先前仅在期望意义上产生所需性质的机制不同，我们的一种定价机制将成本回收与有界价格扭曲的益处扩展到每个情景下都成立，同时保留系统运营商的长期收益充足性。我们在知名测试系统上通过数值实验展示了这些益处。