新冠疫情中的无风险利率：交易者的应用误区与启示
综合金融
2021-11-16 v1
摘要
这篇短文旨在揭示交易者在设定无风险利率时所犯的一个关键性疏漏，尤其在危机时期：交易者非但没有提高无风险利率，反而大规模地压低了它。这导致了错误的投资和金融决策，特别是那些涉及 CAPM 模型、期权定价模型和投资组合理论的决策。
引用
@article{arxiv.2111.07075,
title = {Risk-Free Rate in the Covid-19 Pandemic: Application Mistakes and Conclusions for Traders},
author = {Magomet Yandiev},
journal= {arXiv preprint arXiv:2111.07075},
year = {2021}
}
备注
11 pages, 1 figure, 1 Graph, 1 Tabl