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Douglas-Rachford 与 ADMM 分裂算法的相对误差惯性松弛不精确版本

最优化与控制 2019-04-25 v1

作者: M. Marques Alves , Jonathan Eckstein , Marina Geremia , Jefferson Melo

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摘要

本文推导了极大单调算子的 Douglas-Rachford 分裂方法和凸优化的交替方向乘子法（ADMM）的新的不精确变体。该分析基于包含惯性步和过松弛的邻近点算法的新不精确版本。我们将新的不精确 ADMM 方法应用于 LASSO 和逻辑回归问题，并获得了比早期不精确 ADMM 方法稍好的计算性能。

关键词

Douglas-Rachford 分裂 ADMM 不精确算法邻近点算法惯性步凸优化 LASSO

引用

@article{arxiv.1904.10502,
  title  = {Relative-error inertial-relaxed inexact versions of Douglas-Rachford and ADMM splitting algorithms},
  author = {M. Marques Alves and Jonathan Eckstein and Marina Geremia and Jefferson Melo},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1904.10502},
  year   = {2019}
}