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反射BSDE与散度形式半线性抛物型方程障碍问题的连续解

概率论 2009-12-14 v1 偏微分方程分析

作者: Tomasz Klimsiak

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摘要

我们考虑带有障碍的散度形式半线性抛物型方程的柯西问题。我们证明，在方程右端项的自然条件和障碍的温和条件下，问题的唯一连续解允许用反射倒向随机微分方程进行随机表示。我们还推导了解的一些正则性性质，并证明了有用的逼近结果。

关键词

反射倒向随机微分方程抛物型障碍问题半线性偏微分方程散度形式柯西问题连续解

引用

@article{arxiv.0912.2193,
  title  = {Reflected BSDEs and continuous solutions of parabolic obstacle problem for semilinear PDEs in divergence form},
  author = {Tomasz Klimsiak},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0912.2193},
  year   = {2009}
}

备注

36 pages, 33rd Conference on Stochastic Processes and Their Applications, Berlin 2009