基于对称性的随机微分方程约化与重构
概率论
2020-08-04 v1 数学物理
math.MP
摘要
本文提出了一种利用一般无穷小对称类来约化随机微分方程的算法方法，并受经典求积重构的启发，给出了重构的自然定义。作为附带结果，在此对称性方法框架内得到了线性一维随机微分方程的著名解公式。该完整程序被应用于若干兼具理论与应用意义的例子。
关键词
引用
@article{arxiv.1607.08556,
title = {Reduction and reconstruction of stochastic differential equations via symmetries},
author = {Francesco C. De Vecchi and Paola Morando and Stefania Ugolini},
journal= {arXiv preprint arXiv:1607.08556},
year = {2020}
}