重排 Edgeworth-Cornish-Fisher 展开
统计方法学
2017-11-23 v2 计量经济学
摘要
本文应用一种称为递增重排的正则化过程，对 Edgeworth 和 Cornish-Fisher 展开以及样本统计量的分布函数和分位数函数的任何其他相关近似进行单调化处理。除了满足分布函数和分位数函数所要求的逻辑单调性外，该过程往往能比原始的 Edgeworth-Cornish-Fisher 展开提供显著更优的样本均值分布函数和分位数函数近似。
引用
@article{arxiv.0708.1627,
title = {Rearranging Edgeworth-Cornish-Fisher Expansions},
author = {Victor Chernozhukov and Ivan Fernandez-Val and Alfred Galichon},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.1627},
year = {2017}
}
备注
17 pages, 3 figures