基于 Edgeworth 展开的 Fisher 变换
统计理论
2022-08-11 v1 统计理论
摘要
我们展示了如何借助一个简单的 Mathematica 程序计算 Edgeworth 级数的各项，以近似 Pearson 相关系数的分布。我们还演示了如何消除相应的偏度，从而大幅提高近似精度。这以一种相当自然的方式导出了一版更优（就精度而言）的 Fisher z 变换。该代码可轻松修改以处理任意定义为若干样本均值之函数的样本统计量，这些样本基于来自多元分布的随机独立样本。
引用
@article{arxiv.2208.05070,
title = {Fisher transformation via Edgeworth expansion},
author = {Jan Vrbik},
journal= {arXiv preprint arXiv:2208.05070},
year = {2022}
}