用于含噪信息下SDE解高效近似的随机无导数Milstein算法
数值分析
2020-10-06 v1 数值分析
摘要
我们研究在关于潜在漂移与扩散系数的信息噪声存在下，标量随机微分方程解的逐点近似。我们定义了一种随机无导数版Milstein算法 并研究其误差。我们也研究了任意算法误差的下界。结果表明，在某些情况下该格式 是最优的。最后，为在实践上检验算法 ，我们给出了已进行的数值实验。
引用
@article{arxiv.1912.06865,
title = {Randomized derivative-free Milstein algorithm for efficient approximation of solutions of SDEs under noisy information},
author = {Paweł M. Morkisz and Paweł Przybyłowicz},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.06865},
year = {2020}
}