在临界转变预测中使用 Kendall τ 系数的实用指南
数据分析、统计与概率
2020-10-07 v1 动力系统
种群与进化
摘要
近期研究表明，从测得时间序列中提取指标的趋势可指示即将发生的转变的临近。Kendall τ 系数常用于研究临界慢化现象相关统计量的趋势以及其他预测临界转变的方法。由于统计量是从时间序列估计得到的，Kendall τ 的值受窗口大小、采样率与时间序列长度等参数影响，导致在结果解释上存在挑战与不确定性。在本研究中，我们考察了不同参数对由 Kendall τ 获得的趋势分布的影响，并就如何选择这些参数提供见解。我们还建议采用非参数 Mann-Kendall 检验来评估 Kendall τ 值的显著性。与传统参数化 ARMA 检验相比，该非参数检验在计算上快得多。
引用
@article{arxiv.2010.02478,
title = {Practical Guide of Using Kendall's {\tau} in the Context of Forecasting Critical Transitions},
author = {Shiyang Chen and Amin Ghadami and Bogdan I. Epureanu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.02478},
year = {2020}
}