衰落信道的投资组合增长率与遍历容量
信息论
2021-05-07 v1 math.IT
摘要
建立了对数最优投资组合的增长率与衰落单输入多输出（SIMO）信道容量之间的关系。利用这一关系，使用不同准则对建模投资环境的股票向量随机过程进行随机序排序。考虑了边信息（SI）的存在，推导了由 SI 带来的增长率增益的界，以及数据处理不等式和凸性性质。引入了一种关于 SI 有用性的统计检验，该检验不需要在存在 SI 的情况下计算最优投资组合向量，并讨论了其若干变体。
引用
@article{arxiv.2105.02268,
title = {Portfolio Growth Rate and Ergodic Capacity of Fading Channels},
author = {Cihan Tepedelenlioglu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2105.02268},
year = {2021}
}