Hunt 过程与 Lévy 过程的最优停止
概率论
2007-05-23 v1
摘要
借助过剩函数的表示理论，考虑 上 Hunt 过程的最优停止问题。我们特别聚焦于具有单侧结构的无限 horizon（或永续）问题，即存在点 使得停止区域形如 。同时也指出了双侧问题的相应结果。主要结果是用过程的 Green 核表示值函数的谱表示。专门针对 Lévy 过程，通过应用 Wiener-Hopf 分解，我们得到了用 Lévy 过程最大值表示值函数的一般表示。为说明结果，计算了带指数跳跃的布朗运动的 Green 核的显式表达式，并求解了带正指数跳跃与负漂移的泊松过程的若干最优停止问题。
引用
@article{arxiv.math/0605054,
title = {Optimal stopping of Hunt and L\'evy processes},
author = {Ernesto Mordecki and Paavo Salminen},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0605054},
year = {2007}
}