用于估计几何中位数的在线随机牛顿法及应用
机器学习
2023-04-04 v1
摘要
在大样本背景下，少数个体可能破坏均值等基本统计指标。自动检测这些异常个体较为困难，一种替代策略是使用稳健方法。本文聚焦于估计随机变量的几何中位数，它是集中趋势的稳健指标。为处理顺序到达的大样本数据，引入了估计几何中位数的在线随机牛顿算法，并给出了其收敛速率。由于中位数估计量与 Hessian 矩阵估计量均可递归更新，我们还确定了任意指定方向上中位数的置信区间，并进行了在线统计检验。
引用
@article{arxiv.2304.00770,
title = {Online stochastic Newton methods for estimating the geometric median and applications},
author = {Antoine Godichon-Baggioni and Wei Lu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2304.00770},
year = {2023}
}