Scifaro

中文

一维博弈论微分方程

概率论 2022-01-19 v1 数理金融

作者: Rafał M. Łochowski , Nicolas Perkowski , David J. Prömel

在 arXiv 上查看 ↗ PDF ↗

摘要

我们非常简要地介绍典型路径及相应的伊藤型积分。基于这一稳健的伊藤积分，我们证明了由典型路径驱动、具有非 Lipschitz 连续系数的一维微分方程在 Yamada–Watanabe 意义下的存在唯一性结果，以及 Doss–Sussmann 意义下的逼近结果。

关键词

典型路径伊藤积分一维微分方程非 Lipschitz 系数 Yamada–Watanabe Doss–Sussmann

引用

@article{arxiv.2101.08041,
  title  = {One-dimensional game-theoretic differential equations},
  author = {Rafał M. Łochowski and Nicolas Perkowski and David J. Prömel},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2101.08041},
  year   = {2022}
}