关于粗糙路径理论中的 Itô 微分方程
概率论
2013-11-04 v2
摘要
当向量场为 Lip() 且 时，由连续局部鞅的 Itô 签名驱动的粗糙微分方程的解几乎必然唯一存在，并且几乎必然与平行随机微分方程解的 Itô 签名一致。此外，Itô 解可以通过拼接折现的 Stratonovich 解在路径上恢复。
引用
@article{arxiv.1306.2589,
title = {On It\^o differential equation in rough path theory},
author = {Terry J. Lyons and Danyu Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1306.2589},
year = {2013}
}