关于具有 Lipschitz 系数的 Bellman 方程有限差分近似的收敛速率

N. V. Krylov

关于具有 Lipschitz 系数的 Bellman 方程有限差分近似的收敛速率

最优化与控制 2007-05-23 v1 数值分析

作者: N. V. Krylov

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摘要

我们考虑具有 Lipschitz 系数的抛物型 Bellman 方程。对特定类型的有限差分格式，得到了 $h^{1/2}$ 阶的误差界。

关键词

抛物型 Bellman 方程 Lipschitz 系数有限差分格式误差界收敛速率

引用

@article{arxiv.math/0411248,
  title  = {On the rate of convergence of finite-difference approximations for Bellman equations with Lipschitz coefficients},
  author = {N. V. Krylov},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0411248},
  year   = {2007}
}