关于多元时间序列中信号个数的确定
统计方法学
2019-05-07 v1
摘要
我们假设一个二阶源分离模型，其中观测到的多元时间序列是潜在、时间不相关的时间序列的线性混合，其中部分分量为纯白噪声。为避免对噪声建模，我们使用某种标准方法提取非噪声潜在分量，从而允许对提取出的单变量时间序列分别建模。一个重要问题是确定哪些潜在分量是建模中感兴趣的，哪些可视为噪声。基于Bootstrap的方法近来已用于各类无监督与有监督降维方法中潜在维数的确定，我们针对二阶平稳时间序列提出了一组类似的估计策略。模拟研究和一个声波实例被用于展示该方法的有效性。
引用
@article{arxiv.1801.04925,
title = {On the number of signals in multivariate time series},
author = {Markus Matilainen and Klaus Nordhausen and Joni Virta},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.04925},
year = {2019}
}