关于高斯过程的马尔可夫变换
概率论
2024-12-16 v1
摘要
给定一个高斯过程,我们通过一系列“马尔可夫化”的变换,构造一个具有相同一维边缘分布的高斯马尔可夫过程。我们证明了这样的马尔可夫变换至少存在一个。当的瞬时去相关率是连续的,我们证明了该马尔可夫变换是唯一确定的,并由相同的瞬时去相关率刻画。
关键词
引用
@article{arxiv.2412.10001,
title = {On the Markov transformation of Gaussian processes},
author = {Armand Ley},
journal= {arXiv preprint arXiv:2412.10001},
year = {2024}
}