反射局部时过程与随机流体队列的游程
概率论
2010-06-11 v1
摘要
本文扩展了作者先前的工作。我们考虑一个强马尔可夫过程的局部时过程，添加负漂移，并按照Skorokhod方式对其进行反射。所得过程用于建模流体队列。我们推导了游程持续时间、游程上过程的最大值以及连续游程之间的时间距离的联合分布的表达式。我们使用适当构造的平稳版本过程进行工作。文中还给出了示例。
引用
@article{arxiv.1006.2120,
title = {On the excursions of reflected local time processes and stochastic fluid queues},
author = {Takis Konstantopoulos and Andreas E. Kyprianou and Paavo Salminen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1006.2120},
year = {2010}
}
备注
29 pages, 4 figures