关于非平稳自回归过程精度矩阵边缘特征值的研究
统计方法学
2026-01-14 v4 统计理论
统计理论
摘要
本文通过分析精度矩阵的边缘特征值来研究一阶自回归模型参数的结构变化。具体而言，精度矩阵中出现边缘特征值当且仅当自回归系数存在结构变化。我们证明这些边缘特征值对应于一个行列式方程的零点。此外，我们提出了一种在面板时间序列框架下检测离群值的一致估计量，并辅以数值实验予以支撑。
引用
@article{arxiv.2109.02204,
title = {On the edge eigenvalues of the precision matrices of nonstationary autoregressive processes},
author = {Junho Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2109.02204},
year = {2026}
}