关于倒向双重随机微分方程的离散化
概率论
2009-07-10 v1
摘要
本文研究带有前向过程 X 的倒向双重随机微分方程的解过程 (Y,Z) 的逼近问题。在证明了 Z 的 L2-正则性之后，我们使用 Euler 格式离散化 X，并利用 Zhang 方法给出过程 (Y,Z) 的离散化格式。
引用
@article{arxiv.0907.1406,
title = {On the discretization of backward doubly stochastic differential equations},
author = {Omar Aboura},
journal= {arXiv preprint arXiv:0907.1406},
year = {2009}
}