关于半鞅财富过程集在Emery拓扑下的闭包
投资组合管理
2013-07-23 v3 概率论
摘要
财富过程集被抽象地定义为由非负的càdlàg过程组成，包含一个严格正的半鞅，并满足一个直观的再平衡性质。在不存在第一类套利的条件下，我们证明了所有财富过程都是半鞅，并且财富过程集在Emery拓扑下的闭包包含所有“最优”财富过程。
引用
@article{arxiv.1108.0945,
title = {On the closure in the Emery topology of semimartingale wealth-process sets},
author = {Constantinos Kardaras},
journal= {arXiv preprint arXiv:1108.0945},
year = {2013}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/12-AAP872 the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)