关于具有连续时间混合的鞅问题及无 Isaacs 条件的零和博弈值
最优化与控制
2014-04-16 v4
摘要
我们考虑基于基本混合反馈策略的零和随机微分博弈。这些策略仅基于对过去状态的了解，在两个停止规则之间保持恒定的采样分布，并在时间上连续随机化。一旦双方玩家选择此类策略，状态方程在 Stroock 和 Varadhan 的鞅问题意义下存在唯一解。我们证明了定义在鞅解上的博弈具有值，该值是随机化 Isaacs 方程的唯一连续粘性解。
引用
@article{arxiv.1307.4686,
title = {On martingale problems with continuous-time mixing and values of zero-sum games without Isaacs condition},
author = {Mihai Sîrbu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1307.4686},
year = {2014}
}
备注
references and comments added, revised description of the literature