论马科维茨几何
最优化与控制
2018-09-11 v4 投资组合管理
摘要
所谓马科维茨几何，我们是指在实有限维线性空间中椭球与仿射子空间的交理论。本文对这古老经典课题给出了细致且自包含的处理，为经济学中的马科维茨均值-方差有效投资组合理论奠定了坚实的数学基础。
引用
@article{arxiv.1707.03588,
title = {On Markowitz Geometry},
author = {Valentin Vankov Iliev},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.03588},
year = {2018}
}
备注
16 pages