论有向信息与赌博

我们研究了具有因果边信息的赛马赌博问题，并表明 Massey 的有向信息刻画了由于边信息的可用性而带来的最大可实现资本增长率增量。这一结果将有向信息 $I(Y^n \to X^n)$ 自然地解释为 $Y^n$ 关于 $X^n$ \emph{因果}提供的信息量。文中还讨论了该结果在股票市场投资组合策略及具有因果边信息的数据压缩中的扩展应用。