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关于具有不连续尺度的扩散过程

概率论 2022-08-23 v2

摘要

众所周知,区间 II 上无内部消灭的正则扩散由典范尺度函数 ss 和典范速度测度 mm 唯一确定。注意 ss 是严格递增的连续函数,mmII 上完全支撑的 Radon 测度。在本文中,我们通过 Dirichlet 型将一般三元组 (I,s,m)(I,s,m)(其中 ss 仅假设为递增,mm 不一定完全支撑)关联到某些马尔可夫过程。利用分别称为尺度补全和缝合(darning)的两种变换来重建 II 的拓扑,我们将成功正则化三元组 (I,s,m)(I,s,m) 并获得与之关联的正则 Dirichlet 型。相应的马尔可夫过程称为与 (I,s,m)(I,s,m) 关联的正则化马尔可夫过程。事实上,它是正则 Dirichlet 型正则表示背景下能与 (I,s,m)(I,s,m) 关联的唯一的(同胚意义下)马尔可夫过程。作为正则化马尔可夫过程的副产品,一个不满足强马尔可夫性质的连续简单马尔可夫过程也将被提出,以在不进行正则化程序的情况下与 (I,s,m)(I,s,m) 关联。此外,我们将证明正则化马尔可夫过程可识别为一维无内部消灭的无跳跃 Hunt 过程以及准扩散。注意无跳跃 Hunt 过程推广了正则扩散的概念,并以类似方式容许尺度函数和速度测度。

关键词

引用

@article{arxiv.2208.02719,
  title  = {On diffusions with discontinuous scales},
  author = {Liping Li},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2208.02719},
  year   = {2022}
}